一、本月績效總覽：
外匯策略組
5月份績效：- 5.826%
6月份績效：- 8.4%
結算Drawdown：- -21.58%
第二季績效：-18.169%
今年度績效：-9.636%
台指策略組：
5月份績效：- 1.65%
6月份績效：-4.412%
第二季績效：-27.583%
今年度績效：-35.995%
歷史風報比：-0.31
結算Drawdown：-30.29%
二、交易檢討：
五月初我將台指頭組換成一個當沖波段各五成的頭組，就這兩個月的成效而言還算滿意，至少在波段不好做的時候當沖成功的做到了保護的效果，整體績效比起先前也穩定了不少。
五月的台指處於一個回檔的行情，在這樣的行情下基本上當沖是十分有利的。也因如此其實有時滿困擾的，因為偏偏我在五月初的時候將重當沖得投組換成較平衡的投組，原本五月應該要大回檔卻沒有吃到說實話滿可惜的。
六月台指則處於上下掃的緩漲行情，基本上還是很不好做，唯一好做的一天大概只有6/19的兩百點行情吧，最近偶爾也在想是不是該開發一些策略能在兩百點的大行情中一次尻個5~10%DD回來。
今年的台指可能是因為貿易戰的關係因此對於消息面以及國際盤十分敏感，因此特別容易上下掃蕩，為了降低對台指的依賴度，本站也努力往海期發展。
策略管理的部分暫時先停擺，因為實在是做不出令人滿意的成果呢，能確定的是只要策略有明確的下架標準就能夠大幅降低投組的DD，但是如何再上架就是一個十分困難的議題了。
經跟朋友討論得出的結論就是，提高策略品質、分散市場、做好資金控管才是降低風險的王道，因此現階段也正努力做好這幾個項目，至於策略管理則是等這幾個目標做完之後才會去做的吧。
留言
張貼留言